世界中の株価指数CFDで両方向に売買する自動売買システムを開発するプロジェクト、今日は日経２２５CFDです。
日経２２５CFDの自動売買システムをStrategyQuantを使って開発する難易度は非常に低く、いとも簡単に安定したパフォーマンスの自動売買システムがたくさん見つかりました。
先日行った日経２２５のロングオンリー（買いのみ）の開発でもたくさんの素晴らしい自動売買システムが完成しましたが、今回の両方向版も同じように素晴らしい自動売買システムがたくさん完成しました。
日経２２５CFDの自動売買システムの開発に使ったデータ
StrategyQuantを使った自動売買システムの開発とバックテストにはDukascopyで入手できる2011年1月19日以降の１分足データとティックデータを使用しました。
自動売買システムを生成するAI（遺伝アルゴリズム）に渡すデータは2012年1月19日から2015年7月15日までのデータのみとしました。
それ以外のデータはバックテストのみに使用し、その結果によって自動売買システムの設定やルールを変更することはしていません。過剰な最適化（カーブフィッティング）は行っていないということです。
日経225CFDの４時間足の両方向で売買する自動売買システム 単体の成績
こちらは僕がStrategyQuantを使って開発した日経２２５CFDの４時間足で売り買い両方向で平等に売買する自動売買システムの一覧です。
開発難易度が低く、たくさんの自動売買システムを開発することができました。
12年程度の運用でリターン/最大ドローダウン比率が１２倍を超えるような自動売買システムがいくつも見つかっています。
↓こちらはそのうちの一つの自動売買システムの資産曲線です。
これらの自動売買システムを３つ組み合わせたポートフォリオは期待できそうです。
日経２２５CFD４時間足両方向自動売買システムを３つ組み合わせたポートフォリオ
↓こんな感じで、予想通りすごいポートフォリオがたくさんできました。
過去１２年間のリターン/最大ドローダウン比率は30倍近いポートフォリオがいくつもあります。
そのうちの一つのポートフォリオの資産曲線はこんな感じです。
グレーは日経２２５の値動きです。日経２２５が乱高下している時期にも安定して利益を上げ続けているのが分かります。
バックテストでは過去１２年間毎年プラス、プロフィットファクターは1.92、過去１２年間にたった３万円程度のドローダウンで８９万円の利益を上げている素晴らしいポートフォリオとなっています。
今回開発したEAやポートフォリオはEAバンクに保存いたします。
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