このページではStrategyQuantを使ってAUDUSDのEAを開発した記録を報告します。時間足は4時間足のものと日足のものを同時進行で開発しました。買いも売りも両方平等にエントリーする設定にしました。
開発は難航しました。
- EURUSDやGBPUSDのの時と比較すると開発に余計に時間がかった
- 1時間足で開発難易度が高すぎて断念せざるをえなかった
- 4時間足では運用したいと思えるポートフォリオを作り出せなかった
1時間足、4時間足、日足のEAを開発したかったのですが、1時間足はあまりにも難易度が高く、最低基準を満たすEAがなかなか見つからなかったので、1時間足EAの開発は断念しました。
また、4時間足では、最低条件をクリアするEAが24個見つかったものの、停滞期間の長いものが多く、さらに互いの相関性が高いため、それらのうち３つＥＡを組み合わせたポートフォリオを作っても十分に高いパフォーマンスを出すポートフォリオを作れませんでした。
一方、日足では33個の最低基準をクリアするEAが見つかり、３EAポートフォリオはよいものが作れました。
AUDUSDはテクニカルインジケーターを使った売買ルールで安定して勝つことが難しい市場ではないかと思われます。
日足のポートフォリオだけを運用するか、AUDUSDは運用対象から外すか、どちらかににしようと思います。
StrategyQuantのAIが売買ルールを生成する際に与えたデータの期間
青く塗った期間のデータだけを使ってAIが自動売買システムの売買ルールを生成しました。
2003年から2015年ごろまでです。
2016年～2023年の残りの期間はフォワードテスト的な意味を持つテストなどに使いました。
AUDUSDの３EAポートフォリオ（日足）
リターン/最大ドローダウン比率が40倍を超えるものができました。
薄いグレーのラインはAUDUSDの値動きです。AUDUSDはひたすら乱高下していますが、比較的安定した資産曲線になっています。
これならテスト運用に回してみようと思えます。
AUDUSDの３EAポートフォリオ（4時間足）
4時間足で見つかった24個のEAは、互いの相関性が高かったため、それらのうち3つを組み合わせても十分に高いパフォーマンスが出ませんでした。
最大でもリターン/最大ドローダウン比率は11倍です。この程度なら、単一のEAでも実現していてほしいレベルです。
よって、AUDUSDの4時間足のEAはテスト運用に回すほどの価値がないと判断しました。
日足のEAと4時間足のEAをごっちゃにして３EAポートフォリオを作ってみる
ごちゃまぜポートフォリオを作るのであれば4時間足のEAにも利用価値があるかもしれません。
そこで、QuantAnalyzerを使って３つのEAを組み合わせたポートフォリオを作る際に日足のEAと4時間足のEAをごちゃまぜにしてみることにしました。
結果、最大のリターン/最大ドローダウン比率のポートフォリオには4時間足のEAが１つ入りました！
日足のEAと4時間足のEAをごちゃまぜにしたポートフォリオを作る際には、単体では利用価値がなさそうな4時間足のEAにも利用価値があることがわかりました。分散効果ですね。
日足のEAだけで運用するつもりでしたが、日足のEA×２個と4時間足のEA×1個の組み合わせのポートフォリオを運用するのもありかもしれません。
StrategyQuantとQuantAnalyzerがあればこのような高度な開発と分析が素早くできるので素晴らしいなと思います。
今回の開発で見つかったEAとポートフォリオはEAバンクにアップします。
