この記事を読むと、あなたの
- 自動売買システムの「選び方」
- 自動売買システムの「開発の考え方」
ががらっと変わります。
他人が作った自動売買システムを運用するにしても、自分で開発した自動売買システムを運用するとしても、どちらの場合でもこのことを理解していることがとてつもなく重要で、あなたの成功を左右するので、必ずこの記事を読んでください。
今まで俺は何をしていたんだ！
と思われるかもしれませんが、覚悟して読んでください。
誰もが通る自動売買の致命的な考え方の間違い
自動売買システムの開発を始めると、多くの人が（過去の僕も含めて）間違いを犯します
バックテストの資産曲線を綺麗な右肩上がりにすることが目的になってしまう
という間違いです。
このようなドローダウンの無い一直線の資産曲線をひたすら追い求めるのです。
しかし、僕たちの目的は実運用で稼ぐことです。
目的が稼ぐことであれば、バックテストの資産曲線が右肩上がりというだけでは不十分です。
重要なのは、その右肩上がりの資産曲線に再現性がありそうなのか？
です。
しかし、未来のことは誰にもわからない。
だから、バックテストの資産曲線に再現性がありそうなのか？を客観的に評価する方法が必要になります。
「バックテストの資産曲線」をできるだけ綺麗な右肩上がりにすることが重要なのではなく
その右肩上がりの資産曲線に実運用での再現性がありそうなのかをしっかりと評価できることが重要なのです。
そして、これがとても大切なことなのですが…
資産曲線の再現性は「資産曲線の見た目」からは一切判断できません。
バックテストの資産曲線の滑らかさ、綺麗さは、その再現性とは一切関連が無いのです。
再現性の期待値を明確にするには、いくつかの特殊なバックテストをする必要があります。
秒でみつかるきれいな右肩上がりの売買ルール
実はAIを使えば、「バックテストの資産曲線が右肩上がりなだけ」の売買ルールなど秒で見つかります。
高性能なコンピューターを使い、何時間かAIを稼働すればとんでもない数の「右肩上がりの資産曲線」が見つかります。
その中で、再現性をチェックするための一連の特殊なバックテストをクリアできるのは、そのうちわずか１％もありません。
ゴミをつかまされる無知なトレーダー（昔の僕です）
さて、EA屋さんで販売されているEAはどのレベルにあるのでしょうか？
僕が調べた限りではその多くが、再現性チェックのふるいにかけられる前の「バックテスト結果が右肩上がりなだけの自動売買システム」です。
AIが数秒で開発できる、再現性チェックの振るいにかけられる前の自動売買システムを、何も知らない人は２万円や３万円という高額なお金を払って購入しているということです。
恐ろしくないですか？
僕のブログの読者様にはそんなことが無いよう、世界標準のバックテストの方法を解説していきます。
具体的にどんなバックテストの方法で再現性のチェックをすればよいのでしょうか？についてはまた次回から解説します。
それではまた。
