米国NYダウ指数(US30)の１時間足で買いと売りを平等にエントリーする自動売買システムを開発しました。
世界中の株価指数CFDで両方向に売買する自動売買システムを開発するプロジェクト
今回もStrategyQuantを使って自動売買システムを開発しています。QuantAnalyzerで開発したたくさんのEAの中から最適な３つのEAを組み合わせたポートフォリオも作成。
米国NYダウ指数の自動売買システムの開発も、他の株価指数CFDと同じくとてもスムーズに進み、いとも簡単にたくさんの高品質なEAを作成することができました。やはり株価指数CFDは自動売買で勝ちやすい市場と言えそうです。
米国NYダウ指数(US30)の1時間足の自動売買システムの開発に使ったデータについて
自動売買システムの開発とバックテストにはDukascopyのデータを使いました。
自動売買システムの開発におけるデータ期間の切り方については以下のようにしました。
トータルのデータ期間としては、2013年9月30日～2023年10月20日となります。
AIが自動売買システムを生成するために使ったデータの期間は2017年5月22日～2022年6月30日のみとしました。
2013年9月30日～2017年5月21日までのデータと、2022年7月1日～2023年10月20日までのデータはバックテストにのみ使用しました。
今回も過剰な最適化（カーブフィッティング）は一切行っていません。
米国NYダウ指数(US30)の１時間足の両方向で売買する自動売買システム 単体の成績
米国NYダウ指数(US30)の１時間足で売り買い両方向で平等に売買する自動売買システムの一覧です。
開発の難易度はとても低く、2～3日程度という短い時間でたくさんの自動売買システムをいとも簡単に開発することができました。
StrategyQuantは素晴らしいの一言。
Ret/…となっている列を見てください。
これはリターン/最大ドローダウン比率です。
なんと15倍を超えている自動売買システムもいくつかあります。
期間中の最大ドローダウンに対し、トータルで１５倍以上の利益をあげたということです。
この中の一つのEAの資産曲線は↓こんな感じです。
単体の自動売買システムでもかなり安定しているのが分かると思います。（青色の線）
このような魅力的な資産曲線の売買システムが多数完成しました。
それらのうち3つを組み合わせたポートフォリオはどんな感じになったでしょうか。
米国NYダウ指数(US30)の１時間足の自動売買システムを３つ組み合わせたポートフォリオ
たくさん完成した自動売買システムを総当たりで組み合わせた中でベストな３つの自動売買システムの組み合わせを100通りリストアップしました。（QuantAnalyzerを使うといとも簡単にこんな計算ができます）
このように、すごいポートフォリオがたくさんできました。
わずか10年の運用でリターン/最大ドローダウン比率が35倍近くのポートフォリオがいくつもできています。(Ret/…の列です）
そのうちの一つのポートフォリオの資産曲線はこちら↓
青がポートフォリオの資産曲線です。（赤/紫/黄色はポートフォリオを構成する３つの自動売買システムの資産曲線）
今回も素晴らしいポートフォリオですね。
こういったポートフォリオをいくつも同時稼働したら、トータルでかなり安定しそうです。
もちろん、さっそくこれらのポートフォリオのうちの一つをテスト運用に回しました。
今回は米国NYダウ指数(US30)のCFDの１時間足で売り買い両方向で平等に売買する自動売買システムを作成し、ポートフォリオを組みました。
今回開発したEAやポートフォリオはEAバンクに保存します。
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