引き続き、ゴールドの自動売買システム作成プロジェクト。今日は1時間足版です。
ゴールド(XAUUSD)の1時間で売り買い両方向平等にトレードする自動売買システムをStrategyQuantを使って開発しました。
1時間足版システムの開発は4時間足や日足よりも時間がかかりましたが、３EAポートフォリオはかなり良いものができました。
1時間足版の自動システム開発でStrategyQuantのAIがデータマイニングに使ったデータの期間
自動売買システムの開発やバックテストに使用したデータの期間は４時間足や日足の時と全く同じです。
AIを使った自動売買システムの生成には2003～2013のデータを使用しました。（チャートの薄青の期間）
2013年７月以降のデータ（チャートのピンクの期間）はバックテストのみに使用し、その期間のバックテスト結果によって売買ルールを変更したり、インジケーターのパラメータを変更することは一切していません。
ゴールド（XAUUSD）１時間足を使ったEA 単体EAのパフォーマンス
ゴールド１時間足のEAの生成には少し時間がかかりました。
今回は、１時間足、４時間足、日足の３つの時間足で同時進行で開発を行いましたが、１時間足が一番長い時間を要しました。
5日間ほどStrategyQuantを稼働し、90個の基準合格EAが完成し、そのうちの40個程度を目視で間引きました。（停滞期間が長いものとリターン/最大ドローダウン比率が小さいもの）
1時間足の自動売買システムとしては、停滞期間(Stagnation)が長めかなという印象です。
単体EAの資産曲線の一例としてはこんな感じです↑
QuantAnalyzerを使ってゴールド1時間足両方向の３EAポートフォリオを作成
単体のEAはいまいちかなと思ったゴールド1時間足ですが、３EAポートフォリオは良いものができました。
リターン/最大ドローダウン比率が30倍近いポートフォリオがたくさんできています。
今回はゴールド（XAUUSD）の1時間足で両方向の売買を平等に行うEAをたくさん開発し、そのうちのベストな３つを組み合わせた３EAポートフォリオを作成しました。
今回作成したすべてのEAとポートフォリオはEAバンクに保存します。
