ゴールド(XAUUSD)の自動売買システムポートフォリオ作成プロジェクト③1時間足版

引き続き、ゴールドの自動売買システム作成プロジェクト。今日は1時間足版です。

ゴールド(XAUUSD)の1時間で売り買い両方向平等にトレードする自動売買システムをStrategyQuantを使って開発しました。

1時間足版システムの開発は4時間足や日足よりも時間がかかりましたが、3EAポートフォリオはかなり良いものができました。

目次

1時間足版の自動システム開発でStrategyQuantのAIがデータマイニングに使ったデータの期間

ゴールドの自動売買システム生成に使用したデータの期間

自動売買システムの開発やバックテストに使用したデータの期間は4時間足や日足の時と全く同じです。

AIを使った自動売買システムの生成には2003~2013のデータを使用しました。(チャートの薄青の期間)

2013年7月以降のデータ(チャートのピンクの期間)はバックテストのみに使用し、その期間のバックテスト結果によって売買ルールを変更したり、インジケーターのパラメータを変更することは一切していません。

ゴールド(XAUUSD)1時間足を使ったEA 単体EAのパフォーマンス

ゴールド1時間足のEAの生成には少し時間がかかりました。

今回は、1時間足、4時間足、日足の3つの時間足で同時進行で開発を行いましたが、1時間足が一番長い時間を要しました。

5日間ほどStrategyQuantを稼働し、90個の基準合格EAが完成し、そのうちの40個程度を目視で間引きました。(停滞期間が長いものとリターン/最大ドローダウン比率が小さいもの)

ゴールド1時間足両方向自動売買システム 単体のスタッツ一覧

1時間足の自動売買システムとしては、停滞期間(Stagnation)が長めかなという印象です。

ゴールド1時間足両方向自動売買システム 資産曲線一例

単体EAの資産曲線の一例としてはこんな感じです↑

QuantAnalyzerを使ってゴールド1時間足両方向の3EAポートフォリオを作成

単体のEAはいまいちかなと思ったゴールド1時間足ですが、3EAポートフォリオは良いものができました。

ゴールド1時間足両方向 3EAポートフォリオのスタッツのリスト

リターン/最大ドローダウン比率が30倍近いポートフォリオがたくさんできています。

ゴールド1時間足両方向 3EAポートフォリオ 資産曲線の一例

今回はゴールド(XAUUSD)の1時間足で両方向の売買を平等に行うEAをたくさん開発し、そのうちのベストな3つを組み合わせた3EAポートフォリオを作成しました。

今回作成したすべてのEAとポートフォリオはEAバンクに保存します。

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この記事を書いた人

株のスイングトレードを中心に、FXや先物もトレードします。
基本は裁量トレーダーですが、高いバックテストの能力を持っており、システムトレードの良い部分はどんどん取り入れていってます。
複数の戦略ポートフォリオを運用し、市場平均を上回るリターンを市場平均よりも小さなドローダウンで実現するのが僕の仕事です。
AmazonKindleで2冊のベストセラー電子書籍を持つ「プロになるためのデイトレード入門」「日本一即戦力なFX講座」

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