ゴールド(XAUUSD)の自動売買システムのポートフォリオを作ることにしました。
時間足は、１時間足、４時間足、日足の３つの時間足を選択し、同時進行で開発を行っています。
今回は売り買いとも平等に行う両方向の自動売買システムを開発することに。
ゴールドは長期的にはずっと上昇トレンドなので、買いのみのEAのパフォーマンスの方がよくなると思われます。
しかし今は米ドルが高金利のためゴールドのロングはスワップ金利が高くつきます。ですので買いだけでなく売りも平等に行うことでスワップ金利のコストを相殺したいと思います。
この記事では、ゴールド(XAUUSD)の4時間足で買いと売りを両方平等に行う自動売買システムの開発結果をご報告します。
１時間足と日足はまた別の記事でご報告しますので楽しみにしていてください。
自動売買システムの生成にはいつも通りおなじみのStrategyQuantを使用しました。
今回ゴールドの自動売買システムの作成に着手した理由は、自分自身が運用したいというのもありますし、先日読者の方にお願いしたアンケートにおいてもゴールドのリクエストが非常に多かったからです。
StrategyQuantのAIがデータマイニングに使ったデータの期間
AIを使った自動売買システムの生成には2003～2013のデータを使用しました。（チャートの薄青の期間）
2013年７月以降のデータ（チャートのピンクの期間）はバックテストのみに使用し、その期間のバックテスト結果によって売買ルールを変更したり、インジケーターのパラメータを変更することは一切していません。
ゴールド(XAUUSD)４時間足両方向EAのパフォーマンス
今回１時間足/４時間足/日足の３つの時間足の開発を同時進行で進めていますが、４時間足EAの開発が一番スピーディーに行うことができました。爆速PCを使ってStrategyQuantを１日稼働しただけで１２６個もの基準合格EAが完成しました。
おそらく、ゴールドの自動売買の時間足としては、４時間足がスイートスポットのようです。
１２６個はさすがに多すぎるので、５０個程度まで間引きをしました。間引きの対象は停滞期間が長いもの、CAGR/MaxDDが小さいもとしました。
この後QuantAnalyzerで３EAポートフォリオを作成しますが、その際対象となるEAの数が５０個を超えたあたりから一気に処理が重くなるので、最終的に残すEAの数は５０個程度にするように心がけています。
最大でリターン/最大ドローダウン比率が１９．２倍のEAがあります。
青が自動売買システムの資産曲線。グレーがゴールド(XAUUSD)の値動きです。
このように単体でも運用したいと思えるような資産曲線のEAがたくさん完成しました。
３EAポートフォリオに期待できそうです。
QuantAnalyzerを使って３EAポートフォリオを作成
予想通り、良いポートフォリオがたくさん完成しました。
リターン/最大ドローダウン比率が３０倍を超えるようなポートフォリオがたくさん完成しています。
そのうちの一つの資産曲線がこちら。
青がポートフォリオの資産曲線。グレーがゴールドの値動きです。
ゴールドが上昇している期間も、下落する期間も、乱高下する期間でも安定して利益を出しているのが分かります。
これは文句なしでテスト運用してみたいポートフォリオなので、さっそくこの中のどれかをテスト運用に回したいと思います。
が、その前にゴールドの１時間足や日足の自動売買システムも見てみたいと思います。
３つの時間足のEAポートフォリオを組み合わせたポートフォリオのポートフォリオはさらに安定したものになると思います。
次の記事も楽しみにしていてください。
今回作成したEAやポートフォリオは全てEAバンクにアップします。
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