日経225先物CFDの買いオンリーEAを作りました。もちろん、StrategyQuantを使って開発しました。
AIがデータマイニングをする際に使ったデータの期間
StrategyQuantは遺伝的アルゴリズムという種類のAIを使って売買システムを生成します。その際大量のデータマイニングを行うわけですが、その材料となるデータとしてどの期間のヒストリカルデータを使用したか、という話です。
たいていの場合、全期間のうち最初の３０％～６０％程度のヒストリカルデータをAIに渡すのですが、今回は全期間のうち真ん中の５０％程度のヒストリカルデータをAIに渡すことにしました。
薄青に塗ってある期間のデータだけをAIに渡してデータマイニングをさせました。
そしてピンクに塗った期間と、全ての期間でバックテストをしました。
ごく短期間のStrategyQuantの稼働で基準をクリアしたEAが100個近く見つかりました。数が少し多すぎるので、停滞期間の長さや資産曲線のスタビリティーなどにより目視でフィルタリングを行い、49個まで絞り込みました。
こんな感じで、素晴らしいスタッツの売買システムが多数できています。
日経225CFDのポートフォリオを作る
試しに、49個の基準合格EA全てを組み合わせたポートフォリオを作ってみました。同じ銘柄のEAを４９個も同時に稼働することはありませんが、興味深いのでやってみました。
こんな感じ、めちゃくちゃいい感じです。
12年間負けなしです。
日経225のCFDは0.1ロットという極小ロットからトレードできるので、49EAの連続稼働もありかもしれませんね。
とはいえ、最高の３EAポートフォリオを作ってみましょう。
さらに良いのができました。
スタッツはこちら。
こちらも12年間負けなし。かなり良いです。テスト運用に回したいと思います。
これらのEAとポートフォリオはAIを使って自動売買システムを開発＆運用するコースの無料特典サイト「EAバンク」にアップしておきます。
