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日経225CFDの4時間足で売り/買い両方エントリーする自動売買システムを開発

By サンチャゴ | 更新日 2023年11月6日

世界中の株価指数CFDで両方向に売買する自動売買システムを開発するプロジェクト、今日は日経225CFDです。

日経225CFDの自動売買システムをStrategyQuantを使って開発する難易度は非常に低く、いとも簡単に安定したパフォーマンスの自動売買システムがたくさん見つかりました。

先日行った日経225のロングオンリー(買いのみ)の開発でもたくさんの素晴らしい自動売買システムが完成しましたが、今回の両方向版も同じように素晴らしい自動売買システムがたくさん完成しました。

日経225CFDの自動売買システムの開発に使ったデータ

StrategyQuantを使った自動売買システムの開発とバックテストにはDukascopyで入手できる2011年1月19日以降の1分足データとティックデータを使用しました。

自動売買システムを生成するAI(遺伝アルゴリズム)に渡すデータは2012年1月19日から2015年7月15日までのデータのみとしました。

それ以外のデータはバックテストのみに使用し、その結果によって自動売買システムの設定やルールを変更することはしていません。過剰な最適化(カーブフィッティング)は行っていないということです。

日経225CFDの4時間足の両方向で売買する自動売買システム 単体の成績

こちらは僕がStrategyQuantを使って開発した日経225CFDの4時間足で売り買い両方向で平等に売買する自動売買システムの一覧です。

開発難易度が低く、たくさんの自動売買システムを開発することができました。

日経225CFD4時間足両方向の自動売買システム スタッツのリスト

12年程度の運用でリターン/最大ドローダウン比率が12倍を超えるような自動売買システムがいくつも見つかっています。

↓こちらはそのうちの一つの自動売買システムの資産曲線です。

日経225CFD4時間足両方向自動売買システムの資産曲線(一例)

これらの自動売買システムを3つ組み合わせたポートフォリオは期待できそうです。

日経225CFD4時間足両方向自動売買システムを3つ組み合わせたポートフォリオ

↓こんな感じで、予想通りすごいポートフォリオがたくさんできました。

日経225CFD4時間足両方向 3EAポートフォリオスタッツリスト

過去12年間のリターン/最大ドローダウン比率は30倍近いポートフォリオがいくつもあります。

そのうちの一つのポートフォリオの資産曲線はこんな感じです。

日経225CFD4時間足両方向3EAポートフォリオの資産曲線

グレーは日経225の値動きです。日経225が乱高下している時期にも安定して利益を上げ続けているのが分かります。

日経225CFD4時間足両方向3EAポートフォリオのスタッツ

バックテストでは過去12年間毎年プラス、プロフィットファクターは1.92、過去12年間にたった3万円程度のドローダウンで89万円の利益を上げている素晴らしいポートフォリオとなっています。

今回開発したEAやポートフォリオはEAバンクに保存いたします。

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