昨夜はドル円の1時間足と4時間足で買いのみをやるEAを開発しました。
ドル円は2010年ごろから上昇トレンドにあり、週足や月足レベルで見た時の長期的なトレンドが上昇トレンドに転換した（しつつある）と考えることができるので、1時間足や4時間足で買いのみをやるEAを稼働するのは良いアイデアだと思ったからです。
もちろん今回もStrategyQuantを使っての開発です。一晩でかなりたくさんの基準合格EAが完成したので絞り込むのが大変なくらいでした。
AIを使ってデータマイニングをする期間とバックテストをする期間の切り分け
薄青に塗った期間のデータだけをAIに与えてデータマイニングをさせました。売買ルールの作成には薄青の期間のデータしか使っていません。
ピンク色に塗った期間でバックテストを行いました。
2010年より前のダウントレンドの期間においてはバックテストの条件を甘くしました。負けていなければよい、という程度の条件にしています。
その理由ですが、今回は上位足が上昇トレンドの期間で勝てるスイングトレードのEAを作りたいので、週足や月足がダウントレンドの期間でまで勝てる必要が無いからです。
ダウントレンドの期間はそれほど大きなドローダウンを出すことなく切り抜けられれば良いという感じです。
StrategyQuantを使うと、バックテストの期間ごとにフィルターの条件を変えてバックテストをすることができるので、このようなことが簡単にできます。
1時間足は57個のEAが基準をクリア
今回開発したドル円の1時間足で最も安定感がありそうなのはこのEAです↓
これ以外にもたくさん良いEAを作れました。それらのうち3つ程度組み合わせたポートフォリオを作るとすごいパフォーマンスのポートフォリオができそうです。
ドル円1時間足買いオンリーの３EAポートフォリオ
バックグラウンドのグレーのラインはドル円の推移です。この期間はドル円も上昇していますので買い持ちでも儲かりますが、乱高下しながらの上昇なので大変です。ドル円が乱高下している間もEAポートフォリオは安定して上昇していることに注目してください。
StrategyQuantを使えばこんなポートフォリオをサクッと作れます。
4時間足は150個以上が基準をクリアしたので45個に絞り込んだ
↓これがドル円4時間足ロングオンリーではベストかなと思います。
他にもこれと匹敵するものが複数見つかりました。
ドル円4時間足買いオンリーの３EAポートフォリオ
リターン/最大ドローダウン比率が３７倍～３９倍程度のすごいポートフォリオがたくさん出来ました。
平均年利/最大ドローダウンも2倍以上のものがたくさんあります。
最大ドローダウンが２％～３％ですので、この5倍程度はレバレッジを増やしても良さそうなので、平均年利としては25％程度は期待できそうなものがたくさんあります。
1時間足ポートフォリオも4時間足ポートフォリオもかなり良いですね。期待できます。このうちどれかをリアル口座でのテスト運用に移したいと思います。
ちなみにこれらのEAやポートフォリオはAIを使って自動売買システムを開発＆運用するコースの無料特典として受け取ることができます。
