ドル円のEAを開発（両方向、1時間足/４時間足/日足）

StrategyQuantを使ってドル円（USDJPY）の自動売買システム(EA)を開発しました。

ブログ村のEA開発してほしい銘柄アンケートで今のところ１位のドル円です。お待たせしました。

前回はドル円のロングオンリー（買いのみ）のEAを開発しましたが、今回は買いも売りも両方向で平等にエントリーするタイプです。

時間足は、１時間足、４時間足、日足のEAをそれぞれ開発し、３つのEAを組み合わせたポートフォリオも作成しました。

ドル円の両方向のEAはかなり開発に時間がかかりました。AIが優位性のある売買ルールを探すのがかなり難しかったようです。中でも１時間足のEAは数日間StrategyQuantを稼働して８個の基準合格EAを見つけるのがやっとでした。

ドル円（両方向）でAIがデータマイニングを行ったデータの期間

2003/5/5～2014/8/1までのデータを使ってAIが売買ルールを生成しました。（水色の期間）

それ以外の期間のデータは売買ルールを作る際には一切使っていません。

それ以降のデータ（ピンク）ではバックテストのみを行いました。

冒頭でも述べましたが、１時間足の両方向のEAは開発にかなり苦戦しました。数日稼働してわずか８個のEAしか基準を満たしませんでした。

それでも、その８個のうちベストな３つの組み合わせでポートフォリオを作ると、それなりに良いものができました。

そのうちの１つをピックアップすると↓こんな感じの資産曲線です。

4時間足のEAの生成にもかなり時間がかかりました。爆速PCで数日稼働して２４個のEAがやっと生成できたという感じです。

日足は２日程度StrategyQuantを稼働して２３個のEAを基準合格EAを生成できました。１時間、４時間と比較すると少し難易度が低かったです。

それでもほかの通貨ペアよりは多めに時間がかかりました。ドル円の両方向は難易度が高いと言えそうです。

３EAポートフォリオは良いものがたくさんできています。

StrategyQuantを使った開発には若干時間がかかりましたが、結果的には良いポートフォリオができています。

１時間、４時間、日足の３つの時間軸のポートフォリオを組み合わせたポートフォリオのポートフォリオを作ればかなり安定しそうな予感。

今回開発したEAとポートフォリオもEAバンクに保存しました。

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