ドル円両方向EAのポートフォリオのポートフォリオを作成したらすごかった

ドル円両方向EA ポートフォリオのポートフォリオ スタッツリスト

先日、ドル円で両方向を平等に売買するEAとそのポートフォリオを開発しました。

ドル円のEAを開発(両方向、1時間足/4時間足/日足)

今回は、時間足別に作ったポートフォリオどうしを組み合わせてポートフォリオのポートフォリオを作ってみました。

これぞ、レイ・ダリオが提唱する「現実的な聖杯」という感じのポートフォリオが多数見つかりました。

目次

ドル円 ポートフォリオのポートフォリオ詳細

前回の記事では、1時間足、4時間足、日足で別々にポートフォリオを作成しました。

今回はそれら3つの時間足のポートフォリオ全てを対象にその中でベストな4つのポートフォリオの組み合わせを探しました。

StrategyQuantを購入すると付属してくるQuantAnlyzerでは単体EAのリストからポートフォリオを作成するだけではなく、ポートフォリオのリストからポートフォリオのポートフォリオを作成することもできます。

対象となるポートフォリオリストには1時間足、4時間足、日足のポートフォリオが入っており、その中から相関性の低いポートフォリオの組み合わせを探してくれます。

時間足が3種類なので3つのポートフォリオの組み合わせでもよかったのですが、4つにしてみました。

3EA×4=12EA

12個のEAの組み合わせのポートフォリオができることになります。

ドル円 ポートフォリオのポートフォリオのスタッツと資産曲線

過去21年間でリターン/最大ドローダウン比率が70倍を大きく超えるようなポートフォリオがたくさんできました。

ドル円両方向EA ポートフォリオのポートフォリオ スタッツリスト

ドル円両方向EA ポートフォリオのポートフォリオ 資産曲線

とんでもなく安定したポートフォリオです。

やはり相関性の低い売買システム同士を組み合わせていくことは効果的ですね。

このポートフォリオを運用するには12個のEAを同時稼働することになります。そんなにたくさんのEAを同時稼働するには巨額の資金が必要なのでは?と思いますよね。

しかしFXは小さなロットでトレードしても取引コストが割高にならないので全然問題ないです。0.01ロットなどの小さなロットサイズでトレードすればよいだけですからね。

今後もこのようなポートフォリオをさらにたくさん作り、たくさんの有望なポートフォリオを同時に運用していきたいと思います。

ブログランキングの1位を目指してます!

記事がお役に立てたなら↓のボタンを1回ずつクリックお願いします。

人気ブログランキング
人気ブログランキング

にほんブログ村 為替ブログ システムトレード 自作EA派へ
にほんブログ村

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

このブログは投資やトレードのかなり深い内容をお伝えしていますので、一通り読んでいただければ、相当な力がつきます。

ただ記事数がとても多いので、全て読むのは大変かもしれません。

無料メール講座では、「現実的な聖杯」を作るために必要なノウハウや情報をメールで分かりやすく発信しております。

メール講座の読者様は全市場の季節性アノマリーチャートをプレゼントしております。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

株のスイングトレードを中心に、FXや先物もトレードします。
基本は裁量トレーダーですが、高いバックテストの能力を持っており、システムトレードの良い部分はどんどん取り入れていってます。
複数の戦略ポートフォリオを運用し、市場平均を上回るリターンを市場平均よりも小さなドローダウンで実現するのが僕の仕事です。
AmazonKindleで2冊のベストセラー電子書籍を持つ「プロになるためのデイトレード入門」「日本一即戦力なFX講座」

目次