先日、ドル円で両方向を平等に売買するEAとそのポートフォリオを開発しました。
今回は、時間足別に作ったポートフォリオどうしを組み合わせてポートフォリオのポートフォリオを作ってみました。
これぞ、レイ・ダリオが提唱する「現実的な聖杯」という感じのポートフォリオが多数見つかりました。
ドル円 ポートフォリオのポートフォリオ詳細
前回の記事では、１時間足、４時間足、日足で別々にポートフォリオを作成しました。
今回はそれら３つの時間足のポートフォリオ全てを対象にその中でベストな４つのポートフォリオの組み合わせを探しました。
StrategyQuantを購入すると付属してくるQuantAnlyzerでは単体EAのリストからポートフォリオを作成するだけではなく、ポートフォリオのリストからポートフォリオのポートフォリオを作成することもできます。
対象となるポートフォリオリストには１時間足、４時間足、日足のポートフォリオが入っており、その中から相関性の低いポートフォリオの組み合わせを探してくれます。
時間足が３種類なので３つのポートフォリオの組み合わせでもよかったのですが、４つにしてみました。
３EA×４＝１２EA
１２個のEAの組み合わせのポートフォリオができることになります。
ドル円 ポートフォリオのポートフォリオのスタッツと資産曲線
過去２１年間でリターン/最大ドローダウン比率が７０倍を大きく超えるようなポートフォリオがたくさんできました。
とんでもなく安定したポートフォリオです。
やはり相関性の低い売買システム同士を組み合わせていくことは効果的ですね。
このポートフォリオを運用するには１２個のEAを同時稼働することになります。そんなにたくさんのEAを同時稼働するには巨額の資金が必要なのでは？と思いますよね。
しかしFXは小さなロットでトレードしても取引コストが割高にならないので全然問題ないです。0.01ロットなどの小さなロットサイズでトレードすればよいだけですからね。
今後もこのようなポートフォリオをさらにたくさん作り、たくさんの有望なポートフォリオを同時に運用していきたいと思います。
