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COTレポートを使った先物市場でのバックテスト連載をやってきました。ここまでの内容をいったん総まとめしておきます。 この連載（COTレポートを使った先物バックテスト）は本記事で総まとめをしていったん終了します。かなりマニアックでしたが、ここまで...

普通では勝ちにくい逆張りショート。でもCOTレポートを重ねると意外な発見がありました。商業筋は強気側で効き、投機筋は弱気側、小口は極端な局面で効く──通説とは違う一面が見えます。 はじめに：今回は「どれだけ“救える”か」を見ます 逆張りショートっ...

47銘柄の18年間のデータでCOTレポートを検証。通説とは逆に、商業筋が買いではなく売りに傾いているときに逆張り買いが改善するという意外な結果が見えました。 「何週か続けて下がったら買う」って、逆張りロングの超シンプル版ですよね。でも正直、その...

ロングのドンチャン・チャネルでは、フィルターをかけないノーマル状態でもまずまずの成績を残していました。そこにCOTフィルター――特に投機筋（Large Speculators）のCOT Indexを重ねると、PFや期待値が一段と押し上げられ、「世界水準級」といえる結果に...

「COTって結局どこで効くの？」——その疑問に、データで答えます。この記事ではセクター別・銘柄別にCOTの効き方を並べ、グラフで一目で把握できるようにしました。読み終えたとき、あなたは“使うべき市場”と“無理に使わない市場”を即断できるようになりま...

COTレポートについて検索しても、定義や表示方法ばかりで「結局どう使えばいいの？」という疑問は解消されません。 私は過去20年以上の全市場データを用いてバックテストを行い、FXやゴールドを含む資産でCOTが実際に有効であることを確認しました。 さら...