MACDのシンプルなクロス手法は勝てるか【FX全通貨ペアでバックテスト】

MACDのシンプルなゴールデンクロスやデッドクロスの手法は勝てるのでしょうか？結論から言うと、勝てません。でも解決策はあります。FX全通貨ペアの過去２０年間のデータでバックテストして分かったことを全てお伝えします。

今回バックテストするMACDのシンプルな手法

今回はMACDのシンプルな手法がFX市場で勝てるのか？を検証していきます。

テストするのは以下の２つのMACDを使った手法です。

エグジットは固定日数エグジットを採用します。エントリーから５日、２０日、６０日の経過でエグジットする３パターンをテストします。今回はエントリーシグナルの優位性を調べたいので、エグジット戦略は最大限シンプルなものを採用しました。

検証方法の詳細は以下の通りです。過去２０年間の日足データを使って検証しましたので、テスト結果はある程度信頼できます。

まずはゼロラインを考慮したMACDのクロスの手法をバックテストします。

②のようにMACD(青)がシグナル(赤)を下から上に抜いた時がゴールデンクロス、①のように上から下に抜いた時がデッドクロスとなります。

ただし、０ラインという水平に引かれているラインとの位置関係でフィルタをかけます。

①のようにデッドクロスが０(ゼロ)よりも上で発生した場合は売りサインとなり、
②のようにゴールデンクロスが０よりも下で発生した場合は買いサインとなります
③のようにデッドクロスが０よりも下で発生した場合はエントリーサインになりません。

ローソク足がクローズしてサインが確定したら、次の足の始値でエントリーします。
MACDのパラメーター設定は一般的に使用される12,26,9を使用しています。

まずはエントリーから５日で決済した場合のバックテスト結果です。

ご覧の通り、ほとんどの通貨ペアでマイナスとなりました。

全通貨ペアの損益曲線を合成したグラフを見てみましょう。１９９９年～２００６年までは少し勝てていますが、２００８年頃から一気にパフォーマンスが悪化し、右肩下がりになっています。

エントリーから２０本のローソク足が経過したら決済も見ておきましょう。

傾向は５日エグジットと似ていますが、成績は改善しました。トータルではプラスとなっています。

全通貨ペア合成の資産曲線を見ると勝てる時期と勝てない時期が明確に分かれているようです。

過去２０年間で勝てる時期と負ける時期があり、最終的にはトントンという感じです。

エントリーから６０本のローソク足が経過したら決済も見てみます。

これはもう全然だめです。

全通貨ペア合成の資産曲線を見ても、ところどころレンジ気味に上げる時期もありますが、ほぼ右肩下がりとなっています。

0ラインの位置を考慮して0ラインよりも上ならデッドクロスを、0ラインよりも下ならゴールデンクロスのみエントリーする手法には優位性が無いことが分かりました。