米国ナスダック指数(Nasdaq100)の１時間足の自動売買システムを開発

先日に引き続き、米国ナスダック指数(Nasdaq100)の１時間足で買いと売りを平等にエントリーする自動売買システムを開発しました。

世界中の株価指数CFDで両方向に売買する自動売買システムを開発するプロジェクト

今回もStrategyQuantを使って自動売買システムを開発しています。QuantAnalyzerで開発したたくさんのEAの中から最適な３つのEAを組み合わせたポートフォリオも作成。

ナスダック指数は、1時間足の自動売買システムの開発も4時間足の時と同じでとてもスムーズに進み、いとも簡単にたくさんの基準合格レベルのEAを作成することができました。やはりナスダックは自動売買で勝ちやすい市場と言えそうです。

Nasdaq100（１時間足）の自動売買システムの開発に使ったデータについて

4時間足の時と全く同じで、Dukascopyのデータを使いました。

自動売買システムの開発におけるデータ期間の切り方については以下のようにしました。

トータルのデータ期間としては、2012年1月19日～2023年10月20日となります。

AIが自動売買システムを生成するために使ったデータの期間は2016年3月12日～2022年6月30日のみとしました。

2012年1月19日～2016年3月12日までのデータと、2022年7月1日～2023年10月20日までのデータはバックテストにのみ使用しました。

過剰な最適化（カーブフィッティング）は一切行っていません。

Nasdaq100の１時間足の両方向で売買する自動売買システム　単体の成績

Nasdaq100(米国ナスダック指数100)CFDの１時間足で売り買い両方向で平等に売買する自動売買システムの一覧です。

開発の難易度はとても低く、3日程度という短い時間でたくさんの自動売買システムをいとも簡単に開発することができました。

StrategyQuantはすごいです。

Ret/…となっている列を見てください。

これはリターン/最大ドローダウン比率です。

なんと15倍を超えている自動売買システムがたくさんあります。

期間中の最大ドローダウンに対し、トータルで１５倍以上の利益をあげたということです。

この中の一つのEAの資産曲線は↓こんな感じです。

この自動売買システムは資産曲線がカクカクしていてあまり僕の好みではありませんが、かなり安定しているのは確かです。（青色の線）

これ以外にも、もっと滑らかな資産曲線の売買システムも多数完成しています。

このような安定した自動売買システムを複数組み合わせると、とてつもなく安定したすごいポートフォリオが作れます。

Nasdaq100のCFDの１時間足の自動売買システムを３つ組み合わせたポートフォリオ

たくさん完成した自動売買システムを総当たりで組み合わせた中でベストな３つの自動売買システムの組み合わせを100通りリストアップしました。（QuantAnalyzerを使うといとも簡単にこんな計算ができます）

すごいポートフォリオがたくさんできました。

わずか11年の運用でリターン/最大ドローダウン比率が３０倍程度のポートフォリオがいくつもできています。(Ret/…の列です）

そのうちの一つのポートフォリオの資産曲線はこちら↓

青がポートフォリオの資産曲線です。（赤/紫/黄色はポートフォリオを構成する３つの自動売買システムの資産曲線）

今回も素晴らしいポートフォリオが完成しました。

早速、これらのポートフォリオのうちの一つをテスト運用に回しました。

今回はNasdaq100（ナスダック株価指数100）CFDの１時間足で売り買い両方向で平等に売買する自動売買システムを作成し、ポートフォリオを組みました。

今回開発したEAやポートフォリオはEAバンクに保存します。