その右肩上がりの資産曲線に再現性があるのか？をチェックする方法のお話です。
結論から言います。
様々な要素がズレても大丈夫かをチェックします。
売買システムの再現性をチェックするには、そのEAのいくつかの要素がズレても勝てるのか？を確認します。
例え話をさせてください。
例えば、２つの高層ビルの間を綱渡りするとします。
細いロープで綱渡りをするのは怖いですよね。
ちょっと足がズレたら落ちてしまいます。
ほんの少しのずれも許されません。
一方、ロープではなく道幅５メートルの道だったらどうですか？
きっとそこまで怖くないですよね。
落ちれば死ぬんで怖いですけれど、多少歩みがズレても落ちない安心感はあると思います。
売買システムの再現性チェックもそれと同じです。
売買システムのいくつかの要素がズレても勝てるのか？をチェックすることで、ちょっとでも何かがズレたら勝てなくなる売買システムを排除することができます。
その結果、堅牢性の高い売買システムを選択することができます。
一流の自動売買トレーダーは、EAを作る時（選ぶ時）には必ず次のようなことをチェックします。
- その売買システムは時間軸がズレても勝てるか
- その売買システムは銘柄がズレても勝てるか
- その売買システムはパラメーターの設定がズレても勝てるか
- その売買システムは運の要素がズレても勝てるか？
- その売買システムはデータの精度がズレても勝てるか？
バックテスト結果が右肩上がりの売買ルールが見つかったら、上記のような観点から再チェックを必ず行います。
それらを全てクリアしていることが確認できれば、そのバックテスト結果には再現性が高いと判断することができます。
他人から売買システムを購入する場合でも、必ずこれらのチェック項目をクリアしていることを確認する必要があります。できないなら、その売買システムを買ってはいけません。
さて、これらのことは全て「バックテストの資産曲線の美しさとは関係ない」ことにお気づきでしょうか。
その気づきが、自動売買トレーダーとしての大きな一歩です。
今日覚えてほしい大切なことは以下の通りです。
バックテスト結果の資産曲線の美しさだけが大切なのではない
その売買システムが「様々な要素のズレを克服することができるか？」を重視すべき
是非覚えておいてください！
それができれば、今日の僕のミッションはコンプリートです。
今日の記事で、あなたがこれから売買システムを作っていくうえで何に注目すべきなのか少しずつ分かってきたのではないでしょうか。
それではまた次回。
サンチャゴ
