FXでRSIを使った逆張りは勝てるのでしょうか？FXの全通貨ペア過去２０年間のデータでバックテストした結果を使って詳しく解説します。買われすぎ売られすぎで即エントリーすべきなのか？それとも反転を待つべきなのか？利食いは急ぐべきなのか？といったことを理解できます。
RSIの逆張り手法とは
RSIとはサブチャートに線グラフで表示される「買われすぎ」と「売られすぎ」を示してくれるインジケーターです。RSIが30以下だと売られすぎ、RSIが70以上になると買われすぎというのが一般的な見方です。
RSIを逆張り手法に使う場合は、RSIが３０以下の売られすぎになったら買いを狙い、７０以上の買われすぎになったら売りを狙うのが一般的です。
今回は２つの方法でバックテストをしました。
- 単純逆張りエントリー
RSIの値が「７０」より大きくなったら売り、「３０」より小さくなったら買い - 戻り確認エントリー
RSIの値が「７０」より大きい状態から「７０」以下になったら売り、
RSIの値が「３０」より小さい状態から「３０」以上になったら買い
１は単純に売られすぎになったら次の足で成行買い、買われすぎになったら次の足で成り行き売りをするシンプルな方法です。
２は買われすぎ、売られすぎの状態から反転するのを待ってからエントリーします。
検証方法の詳細
検証方法の詳細は以下の通りです。
- 検証はMT4を使って実施しています
- 対象通貨ペアはAUD/CAD/CHF/EUR/GBP/NZD/USD/JPYの組み合わせの計28通貨ペアです
- 対象の時間軸は日足です
- 検証期間は1999年1月～2019年5月です ※通貨ペアによってばらつきあり
- スプレッドはMT4のデフォルト（現在の値）に設定しています
RSIの逆張りのバックテスト結果【シンプルな逆張り】
まずは最も単純なRSI逆張り手法をバックテストしてみましょう。
RSIの値が「７０」より大きくなったら売り、「３０」より小さくなったら買いを行います。添付画像のようにRSIが７０を超えると次の足の始値でエントリーします。
添付画像の青枠部分のようにRSIが「７０」を超えている間は、常に売りサインが出ている状態になります。
エグジットの方法としては、特定の日数経過で成行で手じまいします。RSIを使った逆張りのざっくりとした優位性を調べたいだけなのでできる限りシンプルなエグジットルールにしました。エントリーから５日、２０日、６０日経過の３パターンをテストしました。
RSIで逆張り → ５日経過でエグジット
シンプルなＲＳＩ逆張りから５日経過でエグジットする場合は以下のような結果になりました。
主要２８通貨ペアの損益曲線を合成した線グラフです。
ドローダウンが大きくかなり損益が乱高下しますが、トータルではプラスになっていて、若干の優位性がありそうです。
ただ、実運用に向けて追及してみたいと思うほどではないですね。
RSIで逆張り → ２０日経過でエグジット
ポジション保持期間を延ばして、２０日経過でエグジットする場合はどうでしょうか。
だめですね。リーマンショックの２００９年頃に急激なドローダウンがあり、トータルでマイナスになりました。
RSIで逆張り → ６０日経過でエグジット
さらにポジション保持期間を延ばして６０日経過もテストしてみます。
さらにパフォーマンスが低下しました。ここから分かるのは、逆張りで建てたポジションを長期保有すればするほどパフォーマンスが悪くなりそうだということです。
RSIの逆張りのバックテスト結果【戻り確認エントリー】
次に、単純に買われすぎ/売られすぎで単純に逆張りするのではなく、反転するのを確認してエントリーする場合はどうかをバックテストしてみます。戻りを確認してからのエントリーです。
ショート（空売り）のルールは、RSIの値が「７０」より大きい状態から「７０」以下になったら売りです。つまり、買われすぎ状態から買われすぎではない状態になったらショートエントリーするということです。
ロング（買い）のルールは、RSIの値が「３０」より小さい状態から「３０」以上になったら買いを行います。つまり、売られすぎ状態から売られすぎではない状態に戻ったら買いエントリーするということです。
チャート上での見方としては、RSIがチャートの下に表示されていますが７０のライン（買われすぎライン）を上から下にクロスしたら売ります。また、30のライン（売られすぎライン）を下から上にクロスしたら買います。
急激に動いた価格が勢いを失ったところ、もしくは反転したところでエントリーを狙うという感じになります。
RSIで逆張り(戻り確認) → ５日経過でエグジット
戻り確認してからのエントリーだと５日エグジットでもマイナスになりました。
単純にRSIを使って逆張りする場合は５日エグジットだとプラスになっていました。ですので戻りを確認してからエントリーするのは全く効果的ではないようです。逆張りをするなら買われすぎや売られすぎの状態のままでエイっとエントリーしてしまう方がよさそうです。
RSIで逆張り(戻り確認) → ２０日経過でエグジット
２０日でエグジットはどうでしょうか。
５日エグジットで勝てないものを２０日ひっぱってもダメですね。予想通りの結果です。
RSIで逆張り(戻り確認) → ６０日経過でエグジット
一応６０日エグジットも見ておきます。
予想通りさらに悪化しました。
RSIを使った逆張り 結論
RSIを使った逆張り手法のバックテストを行い、以下のような結論に至りました。
RSIの逆張りはあまり勝てません。逆シグナルになるほど一方的に負けるわけではないですが、あまり追及する意味は無いと思われます。
もしRSIの逆張りをやるなら、反転を待ってから遅れてエントリーするより、売られすぎや買われすぎの状態のままで思い切ってエントリーしてしまう方が良いと思われます。
RSIの逆張りでも移動平均乖離の逆張りでも同じでしたが、逆張りで建てたポジションは２０日～６０日ぐらい長期保有するよりも、５日ぐらいの短期間で手じまいした方がパフォーマンスが良くなるようです。
以上で、RSIを使った逆張り手法のFX全通貨ペアでのバックテスト結果の解説を終わります。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
最短で勝てるようになる方法は、プロの方法でトレードの練習を繰り返すことです。
ヘッジファンド出身者に教えてもらった方法が一番理想に近いのは間違いないかなと。
