「ストキャスティクスで勝てるはず」と思っていませんか？買われすぎや売られすぎからの反転を狙う手法だと全く勝てないことが分かりました。FX全通貨ペアでバックテストしたので確かです。じゃどうするのか？解決策を考えてみました。
今回検証するストキャスティクスの手法
エントリールール
ストキャスティクスのメイン(%K/青)がシグナル(%D/赤)を下から上に抜いた時がゴールデンクロス、上から下に抜いた時がデッドクロスとなります。
ゴールデンクロスが売られすぎの領域で発生した場合には買いサインとなり、デッドクロスが買われすぎの領域で発生した場合には売りサインとなります。
画像では30より下を売られすぎ、70より上を買われすぎとしているので、
①のような位置でゴールデンクロスが発生した場合にはエントリーサインにはなりません。
②のように70よりも上でデッドクロスが発生した場合は売りサインとなり、
③のように30よりも下でゴールデンクロスが発生した場合は買いサインとなります。
ローソク足がクローズしてサインが確定したら、次の足の始値でエントリーします。
ストキャスティクスの設定
MACDのパラメーターは一般的に使用される5,3,3を使用しています。
売られすぎと買われすぎの判断
売られすぎ、買われすぎの領域については
30より下を売られすぎ、70より上を買われすぎとする場合と
20より下を売られすぎ、80より上を買われすぎとする場合があるので
両方のパターンを検証しました。
決済について
決済はこの手の検証でいつも行っているのと同じように、固定日数経過でのエグジットとします。
５日、２０日、６０日経過の３パターンをバックテストします。
その他検証方法の詳細
今回の検証方法の詳細は以下の通りです。
- 検証はMT4を使って実施しています
- 対象通貨ペアはAUD/CAD/CHF/EUR/GBP/NZD/USD/JPYの組み合わせの計28通貨ペアです
- 対象の時間軸は日足です
- 検証期間は1999年1月～2019年5月です ※通貨ペアによってばらつきあり
- スプレッドはMT4のデフォルト（現在の値）に設定しています
ストキャスティクスの売られすぎ買われすぎでのクロス(30-70)
３０以下を売られすぎ、７０以上を買われすぎと判断する場合のバックテスト結果です。
３０以下でゴールデンクロスが起きたら、次のローソク足で買います。
７０以上でデッドクロスが起きたら、次のローソク足でショートします。
エントリーから５本のローソク足が経過したら決済する場合
エントリーからローソク足５本経過で決済する場合を見てみましょう。
ほぼ全通貨ペア（２８通貨ペア中２２通貨ペア）でマイナスになっています。
全通貨ペア合成の資産曲線も右肩下がりです。
エントリーから２０本のローソク足が経過したら決済
ポジション保持期間をローソク足２０本に伸ばすとどうでしょうか。
少し改善しましたが、トータルでは負けています。
全通貨ペア合成資産曲線は横ばいですが最終的には負けています。
エントリーから６０本のローソク足が経過したら決済
更にポジション保持期間を伸ばしてローソク足６０本も見てみます。
今度はまたパフォーマンスがガクッと落ち、５本決済よりもさらに悪くなりました。
全通貨ペア合成資産曲線も右肩下がりです。
ストキャスティクスの売られすぎ買われすぎでのクロス(20-80)
売られすぎと買われすぎの条件を厳しくしたらどうでしょうか。
ストキャスティクスが２０以下を売られすぎ、８０以上を買われすぎとしてテストします。
エントリーから５本のローソク足が経過したら決済
30-70の場合とほとんど同じような結果となりました。改善はされていません。
エントリーから２０本のローソク足が経過したら決済
乱高下気味の右肩下がりになりました。
エントリーから６０本のローソク足が経過したら決済
３０－７０で６０日決済よりも改善していますが、大きく負けているのに変わりはありません。
ストキャスティクスの買われすぎ売られすぎでのクロスの結論
ストキャスティクスが買われすぎや売られすぎの状態でのクロスで売買しても全く勝てないことが分かりました。
今回テストしたすべてのパターンでマイナスとなり、そのほとんどで、全通貨ペア合成の損益曲線が右肩下がりとなりました。
ここまで右肩下がりだと、ほぼ逆シグナルといっても過言ではないでしょう。
なぜここまで負けるのか？それは相場の法則によるところが大きいと思います。
ストキャスティクスで買われすぎになっているということは、上昇に勢いがあるということです。
買われすぎ状態でデッドクロスが起きるということは、勢いよく上げたあと、少し上昇が弱まったか少し下がったということです。
そういった状況ではショートするよりも、むしろもう一上げすることを予測して買う方が良いということだと思います。
今回のテストから得られた教訓は以下のようなことです。
- ストキャスティクスの買われすぎや売られすぎ程度の中途半端な状態で逆張りするのはNG
- 逆張りする際に反転するのを待って遅れてエントリーするよりも良い値段でエントリーすることを重視すべき
これらの傾向は他のインジケーターのバックテストでも共通していました。参考にしてください。
以上で、ストキャスティクスのシンプルなクロス手法が勝てるか？の解説を終わります。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
最短で勝てるようになる方法は、プロの方法でトレードの練習を繰り返すことです。
ヘッジファンド出身者に教えてもらった方法が一番理想に近いのは間違いないかなと。
