なぜ5本でエグジット？Q&A『株の大暴落で勝つ』

『株の大暴落で勝つ』に関してご質問をいただきました。なぜ5本で決済するのか？ほかの本数もテストしたのか？というご質問です。その理由は…

ご質問の内容

電子書籍読ませていただきました。有益な情報ありがとうございました。BNFの手法として移動平均線乖離率見ることは知っていましたが、バックテストで検証した結果にはビックリしました。

そこで、1点質問があります。

決済をローソク足5本としていますが、他の本数を検証した結果、5本が一番良かったのでしょうか？

この話題の情報源

ブログで読むなら

株の大暴落でビビってんじゃねー！　連載はじめに

電子書籍で読むなら

株の大暴落で勝つ

サンチャゴの回答

決済がなぜ5本なのか？それは他の本数もテストして決めたのか？

実は、わりと適当に5本と決めました。そして、他の本数はまだテストしていません。

「短期的な有意性があるなら5本ぐらいで利益が乗るだろ」という感覚で決めました。

今回のテストは優位性があるかどうかを調べるためのざっくりとしたテストです。

本格的に運用するのであれば、もう少し細かくパラメータを振ってテストをします。

FXでも同じようなバックテストを行ったのですが、その時は5本、２０本、６０本をテストして5本が一番良かったです。違う相場ですが、それも一応は参考になりますね。

FXで勝てる移動平均乖離率の逆張り　全通貨ペアで検証

完全な自動売買、もしくは完全に日足のルールに従ったシステムトレードをするなら、10本や15本はどうか？というのも調べた方が良いかもしれません。

今のところ私の場合は優位性のあることが確認できた日足のシグナルを使い、エントリーは下位足も使い、自分の短期トレードの持ち技で丁寧にやっています。

近々、完全自動売買にも参入する予定です。その場合はバックテストをもっと詳細に行う予定です。それでもあまり過度な最適化はしないと思います。１つの絶対に勝てそうなシステムを作ろうとするよりも、ある程度優位性のある最適化のされていないシステムを複数走らせてトータルで安定させる方向性がベターだと思っているんです。

優位性のあるアイデアを試すためのざっくりとしたバックテストと、完全自動売買システムを作るためのバックテストではちょっと違うということですね。

今回の乖離率の逆張りは完全自動売買システムでも十分勝てそうです。ですから完全自動売買向けに徹底的なバックテストをする価値があると思っています。

またその辺りも追加コンテンツで出していけたらと思っています。