米国株の値動きの特徴をバックテストで解明する　連載開始

株の値動きはどうなっているんだろう？法則はあるのだろうか？一般投資家に勝てる隙はあるのだろうか？

この連載にその答えがあります。

はっきりいって、株式トレードでは我々一般投資家が勝てる隙がたくさんあります。

この連載を読めば、米国株の値動きの特徴や癖を明確に知ることができます。そしてそれは、勝てる株トレーダーへの近道になります。

株はこうだ！とは一口には言えません。保有期間によっても違うし、相場環境によっても違うという難しさがあります。

安心してください。過去35年の米国株データを使って行った1万回を超えるバックテストの結果があなたが勝てるようになるための多くの答えを教えてくれます。

この連載の目的

この連載の目的は、単にたまたま成功したトレード手法を見つけることではありません。

データに基づいた分析で、長期にわたって継続的に成果を出す戦略を構築するために私が行ったバックテストの結果をかみ砕いて理解し、あなたのものにしていただくことです。

短期間の傾向や偶然に頼るのではなく、確かなデータに基づいたトレード手法を構築し、自信を持って取引できるようになることを目指します。

対象読者

この連載は、様々な時間軸のトレーダーにとって役立つ内容となっています。

まずは数日から数週間のポジション保有期間で安定した利益を追求するスイングトレーダーにとってはドンピシャの内容となっています。

もちろん、 長期的な視点で資産を増やしたい長期トレーダーにとっては、エントリータイミングを磨くうえで役立つはずです。

さらには、デイトレーダーにとっても上位足の分析技術を養うことは重要であり、それには数日先を見据えた分析力がものを言います。この連載で提供する洞察は、短期的なトレンドを効果的に捉える手助けとなるでしょう。

なぜ米国株か？

米国株市場の規模と流動性は他の株式市場と比較して突出しており、ここで得た洞察は他の市場にも適用可能です。グローバルな視点での株式投資スキルを磨く上で、米国株市場での成功は不可欠です。

データの質について

分析に使用するデータは、S&P 500やナスダック100のような信頼性の高いインデックスに採用されている銘柄に限定されています。サバイバーシップバイアス※を回避し、インデックスに採用されている間のみを分析の対象としています。これにより、非常に高い精度でバックテストを行うことが可能です。

※サバイバーシップバイアスとは、過去の時点では知りえなかった倒産銘柄などを省いてバックテストをしてしまうといった致命的なミスのことです。倒産した会社の銘柄など冴えなかった銘柄を省いてバックテストをしてしまうことで実際よりもずっと良い成績が出てしまいます。そういったダメ銘柄も含めてバックテストを行うことが信頼性の高いバックテストにするためには重要です。

分析内容

分析した内容は多岐にわたります。例えば、株は上昇している時に買うのが得策か、それとも下落している時に買うのが良いのか、さらにそれを様々な市場環境下で検証したり、様々な保有期間によって検証したり、といったことです。

5日保有するならこんな傾向がある

長期保有するならこんな傾向がある

200日移動平均線の上なら？下なら？

そういった分析により、投資戦略に対する自信を持つだけでなく、保有期間の再考や新たなアプローチを見つける手がかりを提供します。市場での様々な状況下でどのように対応すべきかを明らかにすることで、より効果的なトレード戦略を築くための基盤を強化することができるでしょう。

お楽しみに

何万ものバックテスト結果をまとめたエクセルファイルを使用して解説していきます。興味がある方は、メルマガ専用サイトからバックテスト結果のファイルをダウンロードし、ぜひ自分でもデータを眺めながら進めてみてください。

この連載を通じて、あなたのトレーダー人生を大きく変えるレベルの変化を経験するかもしれません。

この連載では米国株に特化した分析を行いましたが、この連載の反響が良ければ、FXや仮想通貨でも同様の分析を行って記事にしていきたいと思います。