米国株のバックテスト、今回はX日間の高値か安値を抜けたら買う。そして一定期間保有してエグジットする、というのをテストしたいと思います。
いわゆる、ドンチャンチャネルブレイクアウト手法のバックテストということになりますが、高値を上に抜けても、安値を下に抜けても、どちらにしても買うことにします。
そうすることによって、上昇が強くて意識されている高値を抜けた時に買うのが有利なのか、それとも下げてきていて意識されている安値を下回ったところで買うのが有利なのか、というのを明確にしたいと思います。
まずは結論から。
5日程度の短期保有の場合、X日安値を下抜けしたところで買う方が、X日高値を上抜けしたところを買うよりも有利だった。
特に、200日移動平均線の上で推移している上昇トレンド中において、X日安値(5日/10日/20日/40日/80日)を下抜けしたところで逆張りで買って5日保有するというトレードの成績がずば抜けて高かった。
このバックテストの結果は、依然行ったRSIの買われすぎ/売られすぎのバックテストの結果とも一致しており、かなり信ぴょう性のある結果だと思われる。
米国株のバックテスト～RSIの優位性はナスダック100銘柄でも通用するか？
詳しくは以下で解説します。
米国株のバックテスト X日高値安値更新での買い を動画で解説
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