個別株のブレイクアウト系の手法のパフォーマンスをほぼ必ず上げてくれる200日移動平均線を使ったマーケットタイミングフィルターのテクニックがあります。マーケットタイミングフィルターは、できるだけ市場全体の方向と同じ方向にトレードするためのフィルターです。
やり方はいたってシンプル。
例えば米国株をトレードするなら、S&P500が200日移動平均線の上にいる間は個別株のロング（買い）だけを狙い、200日移動平均線よりも下にいる間はショート（空売り）のみを狙います。
日本株をトレードするのであれば日経225を使います。
その効果は絶大で、個別株の日足を使ったブレイクアウト系のストラテジーのほとんどで効果があります。
インターネットバブル、リーマンショック、コロナショック、ウクライナ侵攻ショックなどのショック相場で順張りの買いをいつまでも続けてしまうという失敗を避けてくれます。
例えばこれ↓はS&P500採用銘柄で行ったボリンジャーバンドを使ったブレイクアウト手法のバックテスト結果です。2001年と2008年の長引いたショック相場の部分で大きなドローダウンが出ています。
資産曲線は乱高下していて最大ドローダウンはマイナス７５％。
一方で平均年利はたったの7.7％。
これならS&P500連動ETFを買い持ちした方がマシです。
このままでは使い物になりません。
この売買システムに先ほどのマーケットフィルターを追加するとどうでしょうか。
こうなります。
劇的に良くなりました。
年利はほぼ2倍になり、最大ドローダウンは３３％小さくなります。
リスク調整後リターン（年利/最大DD）は2.9倍になっています。
これはマーケットフィルターによって2002年、2008年、2020年のショック相場をうまく避けることができているからです。
このマーケットフィルターは僕がこれまでにバックテストしてきたほとんどの日足を使ったブレイクアウト系の手法で有効でした。
裁量トレードでもシステムトレードでも、ブレイクアウト系の手法でトレードする場合にはこのマーケットフィルターを使うことをお勧めします。
移動平均線の設定はこだわる必要は一切なく、昔から一般的によく使われてきた200日移動平均線を使えばよいと思います。
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