ポンドドル(GBPUSD)は日足や週足のサポートに当たったら反転して上昇に転じるのではないかと予想します。理由は２つ。季節性アノマリーでは11月～12月の中盤まで上昇スイングが出やすいこと。２つめはCOT分析です。ボンド先物は商業筋の買いポジが膨らんでいるのに対し、米ドルインデックス先物は商業筋の売りポジションが膨らんでいます。ですので日足や週足のサポートまで引きつけて買いを狙うのは良い戦略だと思います。
もくじ
ポンドドル21年間の季節性アノマリー（11月20日～12月16日頃まで上げやすい）をバックテスト
過去21年間のポンドドルの値動きを平均すると、11月20日ごろから12月16日ごろまでは上昇しやすい傾向があります。
11月20日に買って12月16日に手仕舞いするのを21年間繰り返した場合のバックテスト結果は以下のようになります。
年度別の損益を棒グラフにするとこうなります。
勝率は71.43%
21年間で15勝6敗です。
1トレード辺りの平均利益率は+1.25%
年利換算だと+19.00%です。
年度別の棒グラフを見ると、近年はいまいち調子が良くないように見えます。短期的なスタッツも見てみましょう。
過去10年のスタッツ
過去10年の部分のスタッツは
勝率は70％(7勝3敗)
1トレード辺りの平均利益率は+0.57%
年利換算で+8.30%です。
パフォーマンスが一気に落ちます。
近年この季節性アノマリーの傾向は弱まってきているけれど、かろうじてプラスである、という感じです。
昔は強かったけれど近年になってその傾向が薄れている季節性アノマリーには注意が必要です。
そういった場合は特に、他の種類の分析とも組み合わせて考える必要があります。
COT分析やレジサポやプライスアクションと組み合わせるのがお勧めです。
ちなみに、ポンドドル(GBPUSD)の値動きの特徴の完全解説はこちら↓です。
過去22年のデータ分析で分かったポンドドルの特徴 【時間帯/季節性アノマリー】
ポンド先物のCOT分析
CMEに上場されているポンド先物のCOT分析です。
ポンド円の予想記事でも書きましたが、ポンド先物は商業筋の買いポジションが積みあがっています。
商業筋は逆張りでエントリーしてくる大口投資家です。かなり大きな資金を持っているので、今すぐにポンドが上がらなくても痛くもかゆくもないでしょうが、そろそろ下げ止まって上昇に転じるかもしれないな？と考えるのは間違っていないと思います。
商業筋は先週25％もポンド先物のロングポジションを増やしたので、ポンドドルが下落している今の流れにそろそろ何らかの変化が起きるかもしれません。
米ドルインデックスのCOT分析
CMEの米ドルインデックスのCOT分析もしておきます。
結論から言うと、米ドルインデックスはポンド先物とは真逆の傾向で、商業筋が売りポジを膨らませており、投機筋が買いポジを膨らませています。
商業筋は、ポンド先物の買いポジを急激に増やしていて、逆に米ドルインデックスを売り越しています。
となると、タイミングがいつかは分かりませんが、そろそろポンドドルは反転して上昇に転じるのではないかと予想してもいいのではないでしょうか。
【ポンドドルの検証と予想 11月～12月】COTと季節性アノマリーを使った分析 まとめ
季節性アノマリーに注目すると、ポンドドルは11月20日～12月16日頃まで上昇しやすい。（過去21年間で勝率71.43%)
COT分析に注目すると、商業筋はポンド先物の買いポジを急激に増やし、逆に米ドルインデックスを売り越している。
以上の2点から、ポンドドルはそろそろ反転して上昇に転じる可能性が高いのではないかと予想します。
どこで買ってもいいか？と言われるとそうではなく、少なくとも日足や週足レベルのサポートラインに引きつけ、さらにプライスアクションを意識して買うことをお勧めします。
