スイスフラン円(CHFJPY)の予想 12月の季節性アノマリーは上昇

過去21年間におけるスイスフラン円の季節性アノマリーをバックテスト

過去21年間の季節性アノマリーを根拠として予想するなら、スイスフラン円(CHFJPY)は12月1日~12月31日の期間に上昇する確率が76%以上となります。季節性アノマリーのバックテスト結果を載せておきますので、スイスフラン円の12月の短期トレードに役立ててください。

目次

過去21年間におけるスイスフラン円の季節性アノマリーをバックテスト

過去21年間、スイスフラン円を毎年12月1日に買って同年12月31日に手仕舞いした場合のバックテストをしてみた結果、勝率は76%以上となりました。資産曲線も安定しています。

資産曲線はこんな感じです。

過去21年間におけるスイスフラン円の季節性アノマリーをバックテスト

年度別損益の棒グラフはこうなります。

過去21年間におけるスイスフラン円の季節性アノマリーをバックテスト 年度別損益棒グラフ

勝率は76.19%

16勝5敗です。

1トレード平均利益率は+2.1%

年利換算だと+28.83%です。

資産曲線も滑らかで、かなり優位性の高い季節性アノマリーと言えそうです。

過去10年間のスタッツ

比較的近年、過去10年間のスタッツは以下の通りです。(↑のグラフの右半分)

勝率は70%、7勝3敗です。

1トレード利益率は+0.81%

年利換算で+10.38%

過去10年の方がパフォーマンスが落ちています。

ちなみに、過去5年間の勝率は4勝1敗の80%です。

近年は利益率が落ちているとはいえ、今でもスイスフラン円が12月に上げやすい傾向があるのは確かなようです。

とは言っても、季節性アノマリーだけの理由でCHFJPYを買うのはおすすめできません。

レジサポプライスアクションを考慮してトレードするのがお勧めです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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この記事を書いた人

株のスイングトレードを中心に、FXや先物もトレードします。
基本は裁量トレーダーですが、高いバックテストの能力を持っており、システムトレードの良い部分はどんどん取り入れていってます。
複数の戦略ポートフォリオを運用し、市場平均を上回るリターンを市場平均よりも小さなドローダウンで実現するのが僕の仕事です。
AmazonKindleで2冊のベストセラー電子書籍を持つ「プロになるためのデイトレード入門」「日本一即戦力なFX講座」

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