株式のトレードで失敗する最大の原因は、トレードの資金が十分でないことです。
別の言い方をすると、資金量に対して取るリスクが大きすぎる状態でトレードしていたら失敗することが多いということです。
前の記事ではポジションサイズの決め方を解説しました。その計算式の中に１トレードで取るリスク％がありました。
ポジションサイズ ＝ （口座資金 × １トレードリスク％） ÷ 株価
そもそも１トレードで何％のリスクを取ればよいのでしょうか？
それを決めるために、破算確率の計算をすることが役に立ちます。
破算確率とは、そのトレード手法をその１トレードリスク％で運用した場合に破産する確率です。
ウェブ検索をすると破算確率を計算するためのウェブページが見つかります。
英語のサイトの方が良いものがあるので「risk of ruin calculator」と検索してみてください。
このように破算確率を計算するためのサイトがたくさん出てくるはずです。
例えばこのサイトなんかが使いやすいです。
以下の３つの数値を入れると、破算確率を計算することができます。
- Payoff Ratio 損益比率
- Accuracy ％ 勝率
- ％Equity １トレードで取るリスク％
損益比率は、平均勝ち金額 ÷ 平均負け金額 の数値です。
勝率は分かりますね。
そして１トレードで取るべきリスク％は、とりあえずこんなもんかな、という数値を入れてください。まずは２％などと入れてみてください。
そしてCalculate risk of ruin（破算確率を計算する）をクリックすると破算確率が表示されます。
損益比率が1.5倍で勝率が42％の手法を、１トレードあたりのリスク２％でトレードすると3.59%の確率で破産するようです。
3.59%の確率で破産してしまうのは困るので、このままの１トレードリスク％ではまずいということになります。
1%ではどうでしょうか。
今度は破算確率が0.1286%と０％台になりました。
破算確率は決して完全な０にはならないので、自分なりに基準を決める必要があります。0.1%以下にするとか0.2%以下にするとかです。必ず０％台にすることが必要です。
破算確率のざっくりした一覧表もあります
これは１トレードリスクが１％の場合の表です。
縦軸が勝率。横軸が損益比率です。３：１だと勝ちトレード平均が負けトレード平均の３倍ということです。
これだとざっくりとしすぎているので、先ほどの計算機で計算する方が良いです。
以上で、自分の手法を破算確率を調べて１トレードで取るリスク％を決める方法の解説を終わります。
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