3ヶ月SOFR先物（SR3）COTレポート・バリュエーション・テクニカル【週足】

更新: 2025年10月11日 に最新データで更新しました。（COT週次データ: 2025-09-26 時点）

3ヶ月SOFR先物のCOTレポートです。

この銘柄について

短期金利見通しを直接反映。イベント時に板厚い。

COTレポート（ネット・COTインデックス・OI）

COTは、先物市場で「誰がどれくらい買い（ロング）・売り（ショート）を持っているか」をCFTCが毎週公表するデータです。①COT指数（0〜100）＝約3年の範囲での位置、②Net＝ロング−ショート、③OI＝未決済建玉枚数（本サイトは3者のLONG合計で近似）。

用語ミニ解説（COT）

• 非商業：投機
• 商業：ヘッジャー
• NR：非報告
• k表記：66k=66,000枚

算出方法

• COT指数=(今のNet−過去最小)/(過去最大−過去最小)×100（156週）
• Net=ロング−ショート
• OI=非商業+商業+NRのLONG合計（近似）

先週比（2025-09-26）：非商業COT指数:+0pt（-3 → -2） ／ 商業COT指数:-0pt（3 → 2） ／ NR COT指数:+0pt（0 → 0） ／ Open Interest:-1.65%（55 → 54）

COTレポート（2年）

非商業COT指数：47（13〜97）｜位置 41/100 ／ 商業COT指数：53（2〜85）｜位置 61/100 ／ NR COT指数：70（50〜100）｜位置 40/100

COTレポート（6年）

非商業COT指数：47（11〜97）｜位置 42/100 ／ 商業COT指数：53（2〜88）｜位置 59/100 ／ NR COT指数：70（37〜100）｜位置 53/100

COTレポート（全期間）

非商業COT指数：47（11〜97）｜位置 42/100 ／ 商業COT指数：53（2〜88）｜位置 59/100 ／ NR COT指数：70（37〜100）｜位置 53/100

バリュエーション・プレミアム

Valuation（WVI）は「基準資産と比べて相対的に高い/安いか」をみる指標。通常は金（GC）、金自身は米30年債（ZB）と比較。価格比（対象/参照×100）を短期/長期EMAで平滑化→差（PAL）の過去位置を0〜100で表示。PremiumはFront−Second（順鞘/逆鞘）。

用語ミニ解説（Valuation & Premium）

• WVI：0〜100の位置指数
• 順鞘/逆鞘：期近と期先の価格差

算出方法

• 参照：通常GC、金はZB
• PAL=EMA2−EMA22
• WVI=(PALの位置)0〜100
• Premium=Front−Second

先週比（2025-09-26）：Valuation:-4.9pt（14 → 9） ／ Premium:+0.0（-0.3 → -0.3）

Valuation & Premium（2年）

Valuation(WVI)：20（0〜87）｜位置 23/100 ／ Premium(F-2nd)：-0.3（-0.8〜0.1）｜位置 51/100

Valuation & Premium（6年）

Valuation(WVI)：20（0〜100）｜位置 20/100 ／ Premium(F-2nd)：-0.3（-1.4〜1.5）｜位置 36/100

Valuation & Premium（全期間）

Valuation(WVI)：20（0〜100）｜位置 20/100 ／ Premium(F-2nd)：-0.3（-1.4〜1.5）｜位置 36/100

テクニカル（ADX・ストキャス）

テクニカルは勢い（ADX）と位置（Stoch %K）。ADXは20超=発生、40超=強め。Stochは0〜100で80以上/20以下が目安。

用語ミニ解説（テクニカル）

• ADX：トレンド強度
• Stoch %K：位置指標

算出方法

• ADX：DI+・DI−から導出したDXを平滑化（週足）
• Stoch %K/%D：直近高安に対する%位置

先週比（2025-09-26）：週次リターン:+0.01%（終値 95.95 → 95.96） ／ ADX:+0.3pt（24 → 24）

テクニカル（2年）

ADX：23.6（22.7〜54.7）｜位置 3/100 ／ Stoch %K：14（2〜95）｜位置 12/100

テクニカル（6年）

ADX：23.6（15.2〜85.4）｜位置 12/100 ／ Stoch %K：14（0〜99）｜位置 14/100

テクニカル（全期間）

ADX：23.6（15.1〜85.4）｜位置 12/100 ／ Stoch %K：14（0〜99）｜位置 14/100

注記

本ページは教育目的の情報提供です。特定の投資行為を推奨するものではありません。数値やグラフは遅延・欠損・改訂の可能性があります。

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