過去21年間の季節性アノマリーを根拠として予想するなら、スイスフラン円(CHFJPY)は12月1日～12月31日の期間に上昇する確率が76％以上となります。季節性アノマリーのバックテスト結果を載せておきますので、スイスフラン円の12月の短期トレードに役立ててください。
過去21年間におけるスイスフラン円の季節性アノマリーをバックテスト
過去21年間、スイスフラン円を毎年12月1日に買って同年12月31日に手仕舞いした場合のバックテストをしてみた結果、勝率は76％以上となりました。資産曲線も安定しています。
資産曲線はこんな感じです。
年度別損益の棒グラフはこうなります。
勝率は76.19%
16勝5敗です。
1トレード平均利益率は＋2.1%
年利換算だと＋28.83%です。
資産曲線も滑らかで、かなり優位性の高い季節性アノマリーと言えそうです。
過去10年間のスタッツ
比較的近年、過去10年間のスタッツは以下の通りです。（↑のグラフの右半分）
勝率は70％、7勝3敗です。
1トレード利益率は＋0.81%
年利換算で＋10.38%
過去10年の方がパフォーマンスが落ちています。
ちなみに、過去5年間の勝率は4勝1敗の80％です。
近年は利益率が落ちているとはいえ、今でもスイスフラン円が12月に上げやすい傾向があるのは確かなようです。
とは言っても、季節性アノマリーだけの理由でCHFJPYを買うのはおすすめできません。
