ソフトバンクグループ(銘柄コード：9984)は過去27年間の傾向を分析すると、12月の初頭までは買いが有利であることが分かりました。その根拠を詳しく解説します。バリュエーション、季節性アノマリーを使った分析で予想します。
ソフトバンクグループ株価の過去27年間における季節性アノマリーをバックテスト
ソフトバンクグループの株価は乱高下しやすい性質があり、1年の中で目立つスイングロー（値動きの谷の部分）をつけやすい時期というのがあります。その時期に買い、スイングハイ（山の部分）をつけやすい時期に売り抜ければ良いパフォーマンスを実現しやすいと考えています。
ソフトバンクグループ株の値動きの傾向はいくつかあるのですが、年末に向けてタイムリーなのは以下の傾向です。
ソフトバンクグループの過去27年間の株価を分析すると、11月19日頃に短期的な安値を付け、12月の初め頃まで上昇してピークアウトすることが多いようです。
11月19日に買って12月3日に手仕舞いするという売買を過去27年間、毎年繰り返すとどうなるかをバックテストしてみました。
損益曲線はこのようにそこそこ滑らかな上昇になりました。
年度別の損益を棒グラフで表します。
勝率は59.26%
27トレードで16勝11敗です。
平均利益率は+5.70%
年利換算だと+324.21%にもなります。
ちなみにソフトバンクグループ株をずっと買い持ちしている人の年利たったの+3.95%です。
ソフトバンクグループ株はずっと買い持ちではなく、時期を選んで投資するほうが圧倒的に有利だと言えそうです。
もう少し短期的にはどうか？過去10年間の季節性アノマリーもバックテスト
もう少し短期的なバックテストのスタッツも見ておきましょう。
過去10年だと…
勝率は40％
4勝6敗です。
平均利益率は+2.09%、年利換算だと+71.53%となります。
資産曲線はこんな感じ。
過去10年だとパフォーマンスが落ちていますが、優位性はありそうです。
短期的なレジサポまで引きつけてプライスアクションを読んでエントリーすれば優位性の高いトレードができそうです。
11月19日の前後数日間になんらかの方法でスイングトレードの買いを狙い、12月の3日頃までに手仕舞いをすると良さそうです。
ソフトバンクグループのバリュエーション
スキャルやデイトレードだと関係ないですが、スイングトレードではバリュエーションも意識することをお勧めします。
僕の分析だと、ソフトバンクグループ株の適正価格は7400円。
2021年11月22日現在、ソフトバンクグループの株価は6858円。適正価格からは約7％OFFです。
今そこまで割安というわけではありませんが、適正価格から乖離して上に伸びきっているわけではありませんのでスイングトレード買いの対象としては良いと思います。
僕的にはソフトバンク株のファンダメンタルズは魅力的ではないので長期投資の対象には今のところなってませんが、スイングトレードの買いは良いかなと思います。
ソフトバンクグループ株の予想 まとめ
ソフトバンクグループ株は乱高下しやすい性質があるので、ずっと買い持ちするより、時期を選んでスイングトレードをするのがよさそう。
11月19日頃にスイングローをつけ、12月3日ごろまで上昇する確率が高い。
過去27年間だと勝率59％で期待値は+5.7%
過去10年間だと勝率は40%と振るわないが、それでも期待値は+2.09%ある。（2週間ほどの保有期間で）
ソフトバンクグループ株のバリュエーション（適正価格）は7400円に対して今の価格は7％オフの6858円。
ソフトバンクグループ株は短期的なレジサポやプライスアクションを意識してスイングトレードの買いを狙うのはありだと思われる。
以上で、過去27年間の季節性アノマリーを使ったソフトバンクグループ株の予想を終わります。
